報告主題：Self-exciting hysteretic binomial autoregressive processes

報 告 人：楊凱 副教授

報告時間：2024年9月28日（周六）上午10：00-11：00

報告地點：騰訊會議（會議号：485334578）

報告摘要: This paper introduces an observation-driven integer-valued time seriesmodel, inwhich the underlying generating stochastic process is binomially distributed conditional on past information in the form of a hysteretic autoregressive structure. The basic probabilistic and statistical properties of the model are discussed. Conditional least squares, weighted conditional least squares, and maximum likelihood estimators are obtained together with their asymptotic properties. A search algorithm for the two boundary parameters, and the corresponding strong consistency of the estimators, are also provided. Finally, some numerical results on the estimators and a real-data example are presented.

報告人簡介：楊凱，副教授，博士生導師，現任長春工業大學數學與統計學院副院長，吉林省高層次人才，曾赴日本島根大學學術訪問。主要研究領域為時間序列分析、高維數據分析、貝葉斯分析等。主持國家自然科學基金面上項目和青年基金項目各1項，吉林省自然科學基金面上項目、橫向項目等共6項。以第一作者、通訊作者身份在Applied Mathematical Modelling, Computational Statistics & Data Analysis等雜志發表SCI/SSCI論文近30篇，其中二區以上論文6篇，ESI高被引論文2篇。主持省級研究生精品課建設項目1項，第四屆全國高校數學微課程教學設計競賽全國一等獎，全國應用統計專業學位研究生教育教學成果二等獎。