報告主題：協變量驅動的随機系數混合算子整值自回歸模型

報 告 人：程建華 副教授

報告時間：2024年10月13日（周日）下午16：00-17：00

報告地點：騰訊會議（會議号：981837005）

報告摘要: 本文中，我們把基于混合稀疏算子的INAR(1)模型擴展到稀疏參數具有邏輯回歸結構的情況，從而提出一類協變量驅動的随機系數混合算子整值自回歸模型，揭示計數時間序列觀測值與一些重要外部解釋變量之間的關系。首先，給出模型的定義和它的一些重要概率性質；然後，采用兩步條件最小二乘法和經驗似然法估計感興趣的參數，考慮估計量的漸近性質，并在此基礎上讨論協變量存在性和稀疏算子混合性的檢驗問題；接下來，展示一些數值模拟的例子，比較兩種方法的參數估計和檢驗效果；最後，将模型應用于一組澳大利亞的酒類犯罪數據，并與一些其他模型進行比較。

報告人簡介：程建華，吉林大學伟德国际1916备用网址副教授，碩士生導師，曾赴加拿大多倫多大學統計學院訪學一年。主要從事時間序列分析、精算風險理論等方面的研究，已發表相關學術論文20餘篇，主持完成國家自然科學基金、吉林省科技廳和教育廳科研項目各1項，獲得高等學校科學研究優秀成果獎（科學技術）自然科學獎二等獎1項，吉林省科學技術獎（自然科學獎）二等獎1項。