應我院邀請，澳大利亞卧龍崗大學諸頌平教授于7月23-27日訪問我院，并做題為“Pricing financial derivatives with and without stochastic volatility”的報告，諸頌平教授首先就金融數學國際發展情況做了宏觀介紹，随後就金融衍生品相關的研究做了深入淺出的報告，學院部分本科生、研究生與青年教師參加學術交流。楊衛華博士主持報告。

諸頌平，1987年畢業于美國密歇根大學獲博士學位，現為澳大利亞卧龍崗大學（University of Wollongong）教授，博導，金融數學研究中心主任，數學與統計學院院長，兼任吉林大學金融數學系唐敖慶講座教授。2011年4月至2012年5月，擔任國際學術期刊《International Journal of Computer Mathematics (For a Special Issue on Computational Methods For PDEs in Finance)》的特聘客座主編；2012年5月至今，擔任國際學術期刊《International Journal of Computer Mathematics》的編輯委員會委員；2008年2月至今，擔任國際學術期刊《The ANZIAM Journal》的編輯委員會委員；2001年6月至2010年9月，擔任國際學術期刊《Int. J. of Engineering Analysis with Boundary Elements》編輯委員會委員。

諸頌平教授研究興趣包括金融數學與金融工程，非線性波動理論等，他共發表各類學術論文160餘篇，包括專業一流期刊《Mathematical Finance》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Journal of Futures Markets》、《Proceedings of  Royal Society London, Ser. A 》、《Journal of Fluid Mechanics》和《Physics of Fluids》上都有他的代表作。論文引用在最權威的ISI Web of Science引用1000多次。在2006年，諸教授在《Quantitative Finance》雜志上發表了題為《美式期權級數型式的解析解》的文章,解決了American Put Options 定價的解析解問題，具有裡程碑意義，被載入Wikipedia（維基百科全書）.